ระบบเทรด VWAP Momentum จับจังหวะเทรด VWAP ด้วยพลังโมเมนตัม

ภาพปกระบบเทรด VWAP

forex-currencytrading ย่อให้

  • ระบบเทรด VWAP Momentum: ระบบเทรดตามเทรนด์ ที่สามารถเทรดได้ทุกไทม์เฟรมโดยใช้เส้น VWAP และการคอนเฟิร์มจากโมเมนตัม
  • เครื่องมือที่ใช้: VWAP Price Channel และ SuperSmoother MA Oscillator
  • ข้อดี: ระบบเทรดมีความแม่นยำสูง, เทรดง่ายเหมาะกับมือใหม่
  • ข้อเสีย: อินดิเคเตอร์ไม่สามารถปรับสีได้สังเกตยากในช่วงตลาด Sideway

รู้จักกับอินดิเคเตอร์ระบบเทรด VWAP Momentum 

ระบบเทรด VWAP Momentum เป็นระบบเทรดตามเทรนด์ ที่สามารถนำไปเทรดได้ทุกไทม์เฟรม โดยใช้อินดิเคเตอร์เพียงแค่ 2 ตัวใน TradingView

  • VWAP Price Channel ของ SamRecio
  • SuperSmoother MA Oscillator ของ BOSWaves

VWAP Price Channel 

ภาพการตั้งค่าและอธิบายการใช้งาน VWAP Price Channel เบื้องต้น

  • VWAP Price Channel เป็นอินดิเคเตอร์ที่ถูกดัดแปลงมาจาก Donchain Channel
  • อินดิเคเตอร์ตัวนี้จะคำนวณราคาบวกกับปริมาณการซื้อขาย และนำมาแสดงผลโดยปรับเป็นส่วนโค้งให้เข้ากับโครงสร้างราคามากขึ้น ทำให้ตอบสนองต่อราคาได้ไวมากกว่า Donchain Channel

ลักษณะการใช้งานเบื้องต้น

  • VWAP Price Channel จะมีเส้น 2 เส้นใช้แสดงแนวโน้มของตลาดในระยะยาวและระยะสั้น ซึ่งสามารถใช้เป็นเส้นนำในการ Trailing Stop ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
  • VWAP Price Channel เป็นเส้นสีเขียวและอยู่ใต้กราฟราคาแสดงว่าราคากำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
  • VWAP Price Channel เป็นเส้นสีแดงและอยู่เหนือกราฟราคาแสดงว่าราคากำลังอยู่ในแนวโน้มขาลง

SuperSmoother MA Oscillator 

ภาพการตั้งค่าและอธิบายการใช้งาน SuperSmoother MA Oscillator เบื้องต้น

  • SuperSmoother MA Oscillator เป็นอินดิเคเตอร์ใช้ดูโมเมนตัมของตลาดมีลักษณะคล้ายกับ MACD 

ลักษณะการใช้งานเบื้องต้น

  • SuperSmoother MA Oscillator มีลักษณะการใช้งานเหมือนกับ MACD คือสามารถดูได้ทั้งฮิสโตแกรม และดูการตัดกันของเส้น MA ที่เป็น Fast Length และ Slow Length
  • SuperSmoother MA Oscillator มีการตัดขึ้น ฮิสโตแกรมเป็นสีเขียว แสดงว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
  • SuperSmoother MA Oscillator มีการตัดลง ฮิสโตแกรมเป็นสีแดง แสดงว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลง

เงื่อนไขการเทรดขาขึ้น

  1. ราคาอยู่เหนือ VWAP Price Channel และมีเส้นเป็นสีเขียว

  2. SuperSmoother MA Oscillator มีฮิสโตแกรมสีเขียวและมีพื้นที่สีเขียว

  3. ราคาสามารถปิดเหนือ VWAP Price Channel ระยะสั้นได้

  4. เปิดออเดอร์ Buy

  5. ตั้ง Stop Loss ไว้ที่ใต้เส้น VWAP Price Channel ระยะยาว

  6. ตั้ง Take Profit ที่ RR 1:2

เงื่อนไขการเทรดขาลง

  1. ราคาอยู่ใต้ VWAP Price Channel และมีเส้นเป็นสีแดง

  2. SuperSmoother MA Oscillator มีฮิสโตแกรมสีแดงและมีพื้นที่สีแดง

  3. ราคาสามารถปิดใต้ VWAP Price Channel ระยะสั้นได้

  4. เปิดออเดอร์ Sell

  5. ตั้ง Stop Loss ไว้ที่เหนือเส้น VWAP Price Channel ระยะยาว

  6. ตั้ง Take Profit ที่ RR 1:2

ผลลัพธ์ของการทดสอบระบบเทรด VWAP Momentum 

ผมได้ทำการทดสอบระบบเทรดกับคู่เงิน GBP/USD ในไทม์เฟรม 15 นาที ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2025 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2025 ช่วงเวลาตลาดลอนดอนตั้งแต่ 13.00 น. ถึง 22.00 น. โดยได้ผลการทดสอบดังนี้

ภาพสรุปผลการทดสอบระบบเทรด

  • เทรดทั้งหมด 27 ไม้
  • ชนะ 14 ไม้
  • แพ้ 13 ไม้
  • ชนะต่อเนื่องกัน 3 ไม้
  • แพ้ต่อเนื่องกัน 3 ไม้
  • อัตราชนะ 51.86 % 
  • กำไร 543.3 ปิ๊ป
  • หากเทรดโดยใช้ Risk 1% เมื่อเทรดครบ 27 ไม้จากพอร์ต 100 $ พอร์ตจะโตขึ้น 15%

ผลลัพธ์การเทรด

ข้อสังเกต

  • ระบบเทรดนี้ได้ทำการทดสอบในช่วงเวลาตลาดของคู่เงินที่เทรดทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี และได้มีการจำกัดระยะ Stop Loss สูงสุดไว้ที่ 50 ปิ๊ป 
  • เป็นระบบเทรดที่สามารถทำงานได้ดีมีความแม่นยำและทำกำไรได้ในไทม์เฟรม 15 นาที
  • ระบบเทรดมีอัตราการชนะ 51.86% และ Risk Reward 1:2 ถือว่าเป็นระบบเกรด B+ ถึง A ที่สามารถทำกำไรในระยะยาวได้

จุดอ่อนและจุดแข็งของระบบเทรด VWAP Momentum 

จุดแข็งของระบบ

  • เป็นระบบที่มีความแม่นยำ เทรดง่าย เหมาะกับการใช้งานสำหรับมือใหม่
  • สามารถใช้เทรดได้ทุกไทม์เฟรม
  • สัญญาณเทรดเกิดค่อนข้างบ่อย
  • สามารถเทรดได้ทั้ง Fixed Lot และ Risk per trade (คำนวณ Lot ตามระยะ SL)

จุดอ่อนของระบบ

  • ในช่วงตลาด Sideway จะมีสัญญาณหลอกค่อนข้างเยอะ
  • ในช่วงตลาด Sideway เส้น VWAP Price Channel จะพันกันไปมาทำให้ดูสัญญาณเทรดยาก
  • สัญญาณเทรดค่อนข้างดูยากเนื่องจากอินดิเคเตอร์ SuperSmoother MA Oscillator ไม่สามารถปรับสีได้

คำแนะนำการใช้ระบบเทรด VWAP Momentum 

ภาพคำแนะนำการใช้งานระบบเทรด

  1. การนำไปเทรดในคู่เงินอื่น ๆ ควรเลือก Time Sessions ให้เหมาะสมกับคู่เงินนั้น ๆ
  2. หากเทรดในไทม์เฟรมเล็ก สามารถลองปรับค่าอินดิเคเตอร์ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของคู่เงินดูได้
  3. สามารถลองปรับระยะ TP ได้หากราคาวิ่งไปไม่ถึงเป้ากำไรที่วางเอาไว้บ่อยครั้ง เพื่อเพิ่มอัตราการชนะให้กับระบบ
  4. VWAP Price Channel สามารถใช้ถือรันเทรนด์ระยะยาวได้

สรุป

ระบบเทรด VWAP Momentum เป็นระบบเทรดที่สามารถเทรดได้ทุกคู่เงินทุกไทม์เฟรม เป็นระบบเทรดตามเทรนด์ ที่สามารถทำ Risk Reward ได้ถึง 1:2 ในอัตราการชนะ 51.86% คู่เงิน GBP/USD 

การเทรดด้วยระบบนี้ต้องอาศัยความชำนาญในการดูระยะ Stop Loss การเลือกช่วงเวลาในการเทรดให้เหมาะสมกับคู่เงินครับ หากนำไปเทรดกับคู่อื่น ๆ 2 สิ่งนี้เป็นเป็นสิ่งที่ต้องนำไปทดสอบก่อนที่จะนำระบบไปใช้เทรดในตลาดจริง

ระบบนี้มีจุดอ่อนอยู่ที่สีของอินดิเคเตอร์ซึ่งมีสีอ่อนมากและไม่สามารถปรับค่าให้เข้มขึ้นได้ดังนั้นการใช้งานอาจจะต้องหมั่นสังเกตและมีความละเอียดในก่อนเข้าเทรดมากขึ้นครับ สำหรับเพื่อนๆที่อยากนำไปใช้ในการเทรดสั้นสามารถลองปรับค่าอินดิเคเตอร์ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของคู่เงินที่เทรดได้

อ้างอิง