MACD Cobra กลยุทธ์เทรดที่เรียบง่าย พร้อมเทคนิคเพิ่มกำไรกลบจุดอ่อน

กลยุทธ์ MACD Cobra เป็นเทคนิคการเทรดแบบ Trend Following ที่เรียบง่าย เทคนิคนี้ใช้อินดิเคเตอร์เพียงแค่ 2 ตัว  ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ MACD  กลยุทธ์นี้เหมาะกับการใช้งานในไทม์เฟรมใหญ่  ซึ่งผู้เขียนจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรดนี้ผ่านหัวข้อดังต่อไปนี้

  • การเรียกใช้งานอินดิเคเตอร์
  • การตั้งค่าอินดิเคเตอร์
  • การใช้งานเบื้องต้นของอินดิเคเตอร์
  • เงื่อนไขการเทรด การตั้งจุดกำไรและขาดทุน
  • ผลของการทดสอบระบบ
  • ผลการทดสอบหลังจากมีการปรับปรุงระบบการเทรด
  • คำแนะนำ

 การเรียกใช้งานอินดิเคเตอร์

การเรียกใช้งานอินดิเคเตอร์

ภาพการเรียกใช้งานอินดิเคเตอร์

สำหรับการเรียกใช้งานอินดิเคเตอร์บน TradingView

  • EMA 3 เส้น (สำหรับผู้ใช้งาน Tradingview รายเดือน)
  • 10 in 1 Different Moving Average ของ a_guy_from_wall_street ( EMA สำหรับผู้ใช้งาน Tradingview เวอร์ชั่นฟรี)
  • MACD

สำหรับการเรียกใช้งานอินดิเคเตอร์บน MT4 / MT5

การตั้งค่าอินดิเคเตอร์

ตั้งค่า 10 in 1 Different Moving Average 

ตั้งค่า 10 in 1 Different Moving Average

ภาพการตั้งค่า 10 in 1 Different Moving Average

ตั้งค่า input

  • ติ๊กเครื่องหมาย “ถูก” ที่ MA1, MA2 และ MA3
  • MA1 เลือก “EMA” ตั้งค่า Length 12 Source: ปิด (ตั้งสีและขนาดของเส้นตามใจชอบ)
  • MA2 เลือก “EMA” ตั้งค่า Length 12 Source: High (ตั้งสีและขนาดของเส้นตามใจชอบ)
  • MA3 เลือก “EMA” ตั้งค่า Length 12 Source: Low (ตั้งสีและขนาดของเส้นตามใจชอบ)

ตั้งค่า MACD

  • ใช้ค่ามาตรฐาน

การใช้งานเบื้องต้นของอินดิเคเตอร์

EMA 12 : High Low Close

EMA 12 : High Low Close

ภาพการทำงานของ EMA 12 High Low Close พร้อมหลักการใช้งานเบื้องต้น

เส้น EMA  ที่มีการคำนวณราคาแตกต่างกันจะถูกสร้างออกมาเป็นโซนที่มีลักษณะคล้ายกับท่อน้ำหรือท้องงู โดยในกลยุทธ์นี้จะใช้งาน EMA ในการบอกแนวโน้มของตลาดและเป็นแนวรับแนวต้านระยะสั้น

  • EMA 12 High (เส้นบน) เกิดจากการคำนวณราคาสูงสุดของ 12 แท่งเทียนที่ผ่านมา
  • EMA 12 Close (เส้นกลาง) เกิดจากการคำนวณราคาปิดของ 12 แท่งเทียนที่ผ่านมา
  • EMA 12 Low (เส้นล่าง) เกิดจากการคำนวณราคาต่ำสุดของ 12 แท่งเทียนที่ผ่านมา

การที่ใช้ EMA ทั้งหมด 3 เส้นมาทำให้เกิดโซนจะช่วยลดสัญญาณหลอกได้

MACD

MACD

ภาพ MACD และหลักการใช้งาน MACD เบื้องต้น

MACD เป็นอินดิเคเตอร์บ่งบอกโมเมนตัมแรงซื้อแรงขายในตลาด พร้อมกับบอกจุดที่ราคามีโอกาสที่จะเกิดการกลับตัว และจุดเข้าซื้อ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน

Histogram และ Zero Line

  • แท่ง Histogram สีเขียวจะเกิดเหนือ Zero Line (เส้นศูนย์) แสดงถึงตลาดมีแรงซื้อและมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น
  • แท่ง Histogram สีแดงจะเกิดใต้ Zero Line แสดงถึงตลาดมีแรงขายและมีแนวโน้มเป็นขาลง
  • Zero Line (เส้นศูนย์) คือเส้นที่อยู่กึ่งกลางระหว่างด้านบนและด้านล่างโดยจะมีค่าเป็น 0

MACD line 

  • เส้นค่าเฉลี่ย (เส้นสีฟ้ามีค่ามาตรฐานคือ 12) เป็นเส้นที่เกิดจากการคำนวณของค่าเฉลี่ยของเส้น EMA 12  และ EMA 26
  • เมื่อ EMA 12  ตัดกับ EMA 26 ในทิศทางขาขึ้น เส้น MACD Line จะอยู่เหนือ Zero Line
  • เมื่อ EMA 12  ตัดกับ EMA 26 ในทิศทางขาลง เส้น MACD Line จะอยู่ใต้ Zero Line

Signal Line 

  • เส้นค่าเฉลี่ยของ MACD Line (เส้นสีส้มมีค่ามาตรฐานคือ 9) เป็นเส้นที่เกิดจากการคำนวณค่าเฉลี่ยของ MACD line  9 แท่งย้อนหลัง

เงื่อนไขการเทรด การตั้งจุดกำไรและขาดทุน

การเทรดด้วยโซน EMA 12 และ MACD ในกลยุทธ์นี้เราจะใช้ EMA ร่วมกับการตัดกันของ MACD Line และ Signal Line ของ MACD ในการคาดการณ์แนวโน้มของตลาดและใช้ลักษณะแท่งเทียนในการเข้าเทรด

เงื่อนไขในการเทรดขาขึ้น 

เงื่อนไขในการเทรดขาขึ้น
  1. เกิดการตัดขึ้นของ MACD Line และ Signal Line
เงื่อนไขในการเทรดขาขึ้น
  1. Histogram ของ MACD เป็นสีเขียวและอยู่เหนือ Zero Line
เงื่อนไขในการเทรดขาขึ้น
  1. ราคาปิดเหนือโซน EMA 12
เงื่อนไขในการเทรดขาขึ้น
  1. เปิดออเดอร์ Buy
เงื่อนไขในการเทรดขาขึ้น
  1. ตั้ง Stop loss  ใต้โซน EMA 12
เงื่อนไขในการเทรดขาขึ้น
  1. ตั้ง Take profit โดยใช้ RR 1:2

เงื่อนไขในการเทรดขาลง

เงื่อนไขในการเทรดขาลง
  1. เกิดการตัดลงของ MACD Line และ Signal Line
เงื่อนไขในการเทรดขาลง
  1. Histogram ของ MACD เป็นสีเเดงและอยู่ใต้ Zero Line
เงื่อนไขในการเทรดขาลง
  1. ราคาปิดใต้โซน EMA 12
เงื่อนไขในการเทรดขาลง
  1. เปิดออเดอร์ Sell
เงื่อนไขในการเทรดขาลง
  1. ตั้ง Stop loss  เหนือโซน EMA 12
เงื่อนไขในการเทรดขาลง
  1. ตั้ง Take profit โดยใช้ RR 1:2

เงื่อนไขห้ามเข้าเทรด

  1. ราคาอยู่ในโซนของเส้น EMA 12

ผลของการทดสอบระบบ

กลยุทธ์ MACD Cobra เป็นกลยุทธ์ที่ผู้เขียนได้ทำการทดสอบกับคู่เงิน USD/CHF ( US Dollar/ Swiss Franc) ในไทม์เฟรม 1 ชั่วโมง โดยเทรดช่วงเวลา 7.00 – 22:00 น  ตั้งแต่วันที่  4 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

 ผลของการทดสอบ

ผลของการทดสอบ

ภาพผลการทดสอบกลยุทธ์

  1. เทรดทั้งหมด 100 ไม้
  2. ชนะ 40 ไม้
  3. แพ้ 60 ไม้
  4. อัตราการชนะ 40%
  5. ชนะต่อเนื่อง 4 ไม้
  6. แพ้ต่อเนื่อง 10 ไม้
  7. กำไร 353.7 ปิ๊ป

สามารถดูผลของการเทรดได้ที่ลิงก์นี้ Backtest  (Sheet1)

หลังจากการทดสอบครั้งแรกถึงแม้ว่าระบบนี้จะสามารถทำกำไรได้ แต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่มากมายเลยทีเดียว เป็นระบบมีที่มีจุดอ่อนและยังต้องปรับปรุงหลายอย่าง

ข้อสังเกตหลังจากการทดสอบครั้งแรก

  1. กลยุทธ์การเทรด MACD Cobra เป็นกลยุทธ์ที่มีโอกาสในการทำกำไรได้สูงถึง RR 1:3
  2. การตั้ง Stop loss  ใกล้กับโซน EMA 12 ทั้งในขาขึ้นและขาลง บางครั้งราคาวิ่งมาโดน Stop loss ก่อนแล้วจึงวิ่งไปในทิศทางที่คาดการณ์เอาไว้ ทำให้ขาดทุนบ่อยครั้ง
  3. จำนวนการแพ้ต่อเนื่องที่มากถึง 10 ครั้งเกิดจากการเทรดสวนเทรนด์ในช่วงที่ตลาดเป็นเทรนด์ระยะยาว
  4. จำนวนการแพ้ต่อเนื่องที่มีจำนวนมากทำให้อัตราการชนะต่ำ และกำไรก็ต่ำตามมาเช่นเดียวกัน

หลังจากการทดสอบครั้งแรกและได้สรุปข้อสังเกตผู้เขียนจึงได้ทำการทดสอบครั้งที่ 2 โดยเริ่มจากแนวคิดที่จะลดจำนวนการแพ้ต่อเนื่องลง และเพิ่มโอกาสที่ราคาจะวิ่งไปถูกทางมากไม่โดน Stop loss ก่อน

ผลการทดสอบครั้งที่ 2

การทดสอบครั้งที่ 2 เป็นการทดสอบกลยุทธ์ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2566  จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ใช้เวลาการเทรดมากกว่าเดิมในจำนวนไม้ที่เท่ากันกับครั้งแรก กำไรมากขึ้น แต่อัตราการชนะลดน้อยลง ทำให้-

กลยุทธ์นี้ยังไม่เหมาะกับเทรดเดอร์มือใหม่ที่ไม่สามารถรับมือกับความพ่ายแพ้ได้และยังคงเป็นกลยุทธ์ที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมอีก

ผลการทดสอบครั้งที่ 2

ภาพผลการทดสอบกลยุทธ์ครั้งที่ 2

  1. เทรดทั้งหมด 101 ไม้
  2. ชนะ 35 ไม้
  3. แพ้ 60 ไม้
  4. เสมอ 6 ไม้
  5. อัตราการชนะ 34.6%
  6. ชนะต่อเนื่อง 4 ไม้
  7. แพ้ต่อเนื่อง 12 ไม้
  8. กำไร 552.9 ปี๊บ

สามารถดูผลของการเทรดได้ที่ลิงก์นี้ Backtest  (Sheet2)

สิ่งที่เพิ่มเข้าไปหลังจากการทดสอบครั้งแรก

  1. เปลี่ยนจุด Stop loss  จากโซน EMA มาที่ Swing Low เมื่อเทรดตลาดขาขึ้น และ Swing High เมื่อเทรดในตลาดขาลง
  2. มีการกันหน้าทุนเมื่อราคาวิ่งมาถึง RR 1:1.5

ข้อสังเกตจากการทดสอบครั้งที่ 2

  1. ใช้เวลาในการทดสอบมากกว่าครั้งแรกในจำนวนการเทรดที่เท่ากัน
  2. สามารถป้องกันการที่ราคาวิ่งมาที่ Stop loss ได้บ้าง แต่ก็ยังไม่ดีมากพอ
  3. ถึงแม้ว่ากำไรเพิ่มขึ้นแต่อัตราการชนะลดลง
  4. ยังคงไม่สามารถกลบจุดอ่อนในเรื่องของการเทรดสวนเทรนด์ที่ทำให้เกิดการแพ้ต่อเนื่องได้

ผลการทดสอบหลังจากมีการปรับปรุงระบบการเทรด

หลังจากผู้เขียนได้ข้อสังเกตจากการทดสอบมา 2 ครั้งจึงหาแนวทางในการกลบจุดอ่อนของระบบนี้เพื่อให้ได้อัตราการชนะที่เพิ่มขึ้นรวมถึงกำไรที่เพิ่มขึ้น และสุดท้ายก็ไม่ได้คำตอบที่สามารถทำให้กลยุทธ์นี้กลายเป็น-

กลยุทธ์ที่ทรงพลังและทำกำไรมากขึ้นได้ในที่สุด

เงื่อนไขการเทรดขาขึ้นหลังจากการปรับปรุงกลยุทธ์

เงื่อนไขการเทรดขาขึ้นหลังจากการปรับปรุงกลยุทธ์

1. เกิดการตัดขึ้นของ MACD Line และ Signal Line

เงื่อนไขการเทรดขาขึ้นหลังจากการปรับปรุงกลยุทธ์

2. Histogram ของ MACD เป็นสีเขียวและอยู่เหนือ Zero Line

เงื่อนไขการเทรดขาขึ้นหลังจากการปรับปรุงกลยุทธ์

3. ราคาปิดเหนือโซน EMA 12

เงื่อนไขการเทรดขาขึ้นหลังจากการปรับปรุงกลยุทธ์

4. MACD Line อยู่เหนือ Zero Line

เงื่อนไขการเทรดขาขึ้นหลังจากการปรับปรุงกลยุทธ์

5. เปิดออเดอร์ Buy

เงื่อนไขการเทรดขาขึ้นหลังจากการปรับปรุงกลยุทธ์

6. ตั้ง Stop loss ที่ Swing Low

เงื่อนไขการเทรดขาขึ้นหลังจากการปรับปรุงกลยุทธ์

7. ตั้ง Take profit 1 ที่ RR 1:1.5 และกันหน้าทุน

เงื่อนไขการเทรดขาขึ้นหลังจากการปรับปรุงกลยุทธ์

8. ตั้ง Take profit 2 ที่ RR 1:2

เงื่อนไขการเทรดขาขึ้นหลังจากการปรับปรุงกลยุทธ์

เงื่อนไขการเทรดขาขึ้นหลังจากการปรับปรุงกลยุทธ์

1. เกิดการตัดลงของ MACD Line และ Signal Line

เงื่อนไขการเทรดขาขึ้นหลังจากการปรับปรุงกลยุทธ์

2. Histogram ของ MACD เป็นสีแดงและอยู่เหนือ Zero Line

เงื่อนไขการเทรดขาขึ้นหลังจากการปรับปรุงกลยุทธ์

3. ราคาปิดเหนือโซน EMA 12

เงื่อนไขการเทรดขาขึ้นหลังจากการปรับปรุงกลยุทธ์

4. MACD Line อยู่ใต้ Zero Line

เงื่อนไขการเทรดขาขึ้นหลังจากการปรับปรุงกลยุทธ์

5. เปิดออเดอร์ Sell

เงื่อนไขการเทรดขาขึ้นหลังจากการปรับปรุงกลยุทธ์

6. ตั้ง Stop loss ที่ Swing High

เงื่อนไขการเทรดขาขึ้นหลังจากการปรับปรุงกลยุทธ์

7. ตั้ง Take profit 1 ที่ RR 1:1.5 และกันหน้าทุน

เงื่อนไขการเทรดขาขึ้นหลังจากการปรับปรุงกลยุทธ์

8. ตั้ง Take profit 2 ที่ RR 1:2

หลังจากที่มีการเพิ่มเติมเงื่อนไขการเทรดใหม่ทั้งในขาขึ้นและขาลงก็ได้ทำการทดสอบใหม่อีกครั้งตั้งแต่วันที่

4 มกราคม 2566 และสิ้นสุดการทดสอบวันที่ 26 กรกฎาคม 2567

 ผลของการทดสอบหลังปรับปรุงกลยุทธ์

ผลของการทดสอบหลังปรับปรุงกลยุทธ์

ภาพผลการทดสอบกลยุทธ์หลังปรับปรุง

  1. เทรดทั้งหมด 68 ไม้
  2. ชนะ 33 ไม้
  3. แพ้ 35 ไม้
  4. อัตราการชนะ 48%
  5. ชนะต่อเนื่อง 4 ไม้
  6. แพ้ต่อเนื่อง 5 ไม้
  7. กำไร 1007.55 ปี๊บ

สามารถดูผลของการเทรดได้ที่ลิงก์นี้ Backtest  (Sheet3)

สิ่งที่เพิ่มเข้าไปหลังจากการทดสอบครั้งที่ 2

  1. มีการแบ่งทำกำไรเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกจะปิดออเดอร์ 50% ที่ RR 1:1.5 และครั้งที่ 2 จะปิด ออเดอร์ทั้งหมดที่ RR 1:2 การทำเช่นนี้จะได้กำไรเฉลี่ยอยู่ที่ RR 1:1.75
  2. มีการปรับจุดเข้าเทรดให้แน่นอนมากขึ้นและไม่เกิดการสวนเทรนด์ โดยการเพิ่มเงื่อนไขเข้าไป

ข้อสังเกตหลังจากการทดสอบครั้งที่ 3 ที่ได้ปรับปรุงแล้ว

  1. จำนวนการเทรดลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ก็เป็นการเทรดที่มีประสิทธิภาพมีอัตราการชนะเพิ่มขึ้น
  2. จุดอ่อนเรื่องการเทรดสวนเทรนด์และการแพ้ต่อเนื่องลดลง
  3. กำไรมากขึ้นก้าวกระโดด

การตั้งแจ้งเตือน MACD บน Tradingview

การตั้งแจ้งเตือน MACD บน Tradingview

ภาพการตั้งแจ้งเตือน MACD

ตั้งแจ้งเตือน MACD เพื่อเฝ้าหาจุดเข้าเทรด

  1. Condition เลือก MACD 12 , 26 และเลือก MACD
  2. เลือก Crossing
  3. Trigger เลือก Once Per Minute หรือ Once Per Bar Close
  4. ใส่ข้อความแจ้งเตือนตามใจชอบ

คำแนะนำ

คำแนะนำ

ภาพคำแนะนำการใช้กลยุทธ์

  1. กลยุทธ์ MACD Cobra เป็นกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้ดีในคู่เงินที่วิ่งในรูปแบบ Sideway หรือมีเทรนด์ในระยะสั้น
  2. สามารถปรับ Risk Reward ให้มากขึ้นหรือน้อยลงตามพฤติกรรมของสินทรัพย์ได้
  3. เพื่อลดสัญญาณหลอกแล้วสามารถปรับค่า Length ของเส้น EMA ได้
  4. เป็นกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นสูง ถ้าศึกษาเพิ่มสามารถนำมาทำกำไรในการเทรดแบบ Pullback ได้
  5. ผู้ใดจะนำกลยุทธ์นี้ไปใช้ในการเทรดระยะสั้นอย่าลืมนำไป Backtest  ก่อน

เครดิตกลยุทธ์ : Traderversity