ภาพปกระบบเทรด Aroon Reversal
forex-currencytrading ย่อให้
ระบบเทรด Aroon Reversal: ระบบเทรดจุดกลับตัวที่ใช้เทรดได้ทุกคู่เงิน
เครื่องมือที่ใช้งาน: Stop loss Indicator และ Aroon w/ crossover
จุดแข็งของระบบ: เทรดง่าย, มีจุดเข้าออร์เดอร์และจุดวาง Stop Loss ที่ชัดเจน
จุดอ่อนของระบบ: มีสัญญาณหลอกเยอะ, ไม่เหมาะกับการเทรด RR ต่ำ
ระบบเทรด Aroon Reversal เป็นระบบเทรดที่ใช้ในการจับจังหวะกราฟและหาโอกาสเทรดในจุดกลับตัวครับ โดยระบบเทรดนี้ใช้ได้กับทุกคู่เงิน และเราจะมาทำความรู้จักกับระบบเทรดนี้ผ่านหัวข้อดังต่อไปนี้
- รู้จักกับอินดิเคเตอร์ในระบบเทรด
- เงื่อนไขในการเทรด
- ผลลัพธ์ของการทดสอบระบบเทรด
- จุดอ่อน-จุดแข็งของระบบเทรด
- การปรับปรุงระบบเทรดและผลลัพธ์หลังการปรับปรุง
- ข้อแนะนำในการใช้งานเพิ่มเติม
รู้จักกับอินดิเคเตอร์ระบบเทรด Aroon Reversal
สำหรับระบบเทรด Aroon Reversal จะใช้อินดิเคเตอร์ทั้งหมด 2 ตัวดังนี้ครับ
- Stop loss Indicator ของ Sandpaper123
- Aroon w/ crossover highlight ของ Seiglerj
Stop loss Indicator
ภาพลักษณะอินดิเคเตอร์ Stoploss Indicator และการตั้งค่า
อินดิเคเตอร์ที่จะแสดงกรอบขึ้นมาบนกราฟแท่งเทียน โดยเราจะใช้กรอบที่เกิดขึ้นในการวาง Stop loss ครับ ซึ่งอินดิเคเตอร์ใช้ค่า Average True Range (ATR) ในการคำนวณระยะเพื่อแสดงกรอบขึ้นมา ทำให้นักเทรดมั่นใจได้ว่าเราจะมีจุดตั้ง Stop Loss ที่แม่นยำ
การตั้งค่า Style
- นำ Background เส้น ATR ออก
Aroon w/ crossover
ภาพลักษณะอินดิเคเตอร์ Aroon w/ crossover highlight รวมทั้งการตั้งค่าและการใช้งาน
อินดิเคเตอร์ตัวหลักของระบบเทรดนี้ ใช้ในการดูจุดเริ่มต้นของเทรนด์ และคาดการณ์จุดที่ราคามีโอกาสจะเกิดการกลับตัวครับ ผ่านการตัดกันของเส้น Aroon up และ Aroon down และเพื่อให้ง่ายต่อการดู อินดิเคเตอร์ตัวนี้จะมีแถบสีในช่วงที่เส้น 2 เส้นตัดกันให้ดูด้วยครับ
- Aroon up (เส้นสีส้ม) ตัดขึ้น หมายถึงตลาดเริ่มมีแนวโน้มขาขึ้น
- Aroon Down (เส้นสีฟ้า) ตัดขึ้น หมายถึงตลาดเริ่มมีแนวโน้มขาลง
การตั้งค่า input
- Length 75
เงื่อนไขการเทรดขาขึ้น
- Aroon up ตัดขึ้นและเกิดไฮไลท์สีเขียว
- เปิดออร์เดอร์ Buy
- ตั้ง Stop loss ไว้ที่เส้น Stop loss Indicator สีเขียว
- ตั้ง Take Profit โดยใช้ RR 1:1
เงื่อนไขการเทรดขาลง
- Aroon Down ตัดขึ้นและเกิดไฮไลท์สี แดง
- เปิดออร์เดอร์ Sell
- ตั้ง Stop loss ไว้ที่เส้น Stop loss Indicator สีแดง
- ตั้ง Take Profit โดยใช้ RR 1:1
ผลลัพธ์ของการทดสอบระบบเทรด
ภาพสถิติการทดสอบระบบเทรด
ผมได้นำระบบไปทดสอบกับคู่เงิน GBP/USD ในไทม์เฟรม 30 นาที เวลา 07.00-22.00 น. ตั้งแต่วันที่ –
6 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2568 ซึ่งได้ผลของการทดสอบดังนี้
- เทรดทั้งหมด 51 ไม้
- ชนะ 22 ไม้
- แพ้ 29 ไม้
- ชนะติดต่อกัน 4 ไม้
- แพ้ติดต่อกัน 5 ไม้
- อัตราชนะ 43.1%
- ขาดทุน 238.3 ปี๊บ
จุดอ่อนและจุดแข็งของระบบเทรด
จุดแข็งของระบบ
- เป็นระบบที่มีจุดเข้าเทรดที่ชัดเจน
- มีการกำหนดจุดวาง Stop loss ตาม ATR
จุดอ่อนของระบบ
- ระบบยังคงมีสัญญาณหลอกในช่วงตลาดที่เป็นเทรนด์ และตลาด Side Way
- ระบบมีอัตราการชนะที่ดีแต่มี RR ต่ำ ทำให้ไม่สามารถทำกำไรได้
- การเทรดในช่วงข่าวมีความเสี่ยงสูง และมีอัตราแพ้มากกว่าชนะ
การปรับปรุงระบบเทรดและผลลัพธ์
การปรับปรุงระบบเทรด
หลังจากการทดสอบครั้งแรกผมได้เห็นว่าระบบนี้อัตราชนะอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจแล้วครับ แต่ว่าไม่สามารถทำกำไรได้ ส่วนหนึ่งเพราะ Risk Reward ที่ต่ำจนเกินไป และ สัญญาณหลอกที่ค่อนข้างเยอะ ดังนั้นผมจึงได้มีการปรับปรุงระบบเทรดดังนี้
- ปรับ Risk Reward จาก 1:1 เป็น 1:1.7 โดยดูจากพฤติกรรมการวิ่งของคู่เงิน GBP/USD
- เข้าเทรดก็ต่อเมื่อสัญญาณการตัดของ Aroon กับแท่งเทียนอยู่ในทิศทางเดียวกัน
- Aroon up ตัดขึ้น เกิดไฮไลท์สีเขียว แท่งเทียนต้องเป็นสีเขียวถึงจะเข้าเทรด
- Aroon Down ตัดขึ้น เกิดไฮไลท์สีแดง แท่งเทียนต้องเป็นสีแดงถึงจะเข้าเทรด
ผลลัพธ์ของระบบเทรดหลังการปรับปรุง
ภาพสถิติการเทรดหลังปรับปรุงระบบเทรด
- เทรดทั้งหมด 27 ไม้
- ชนะ 13 ไม้
- แพ้ 14 ไม้
- ชนะติดต่อกัน 3 ไม้
- แพ้ติดต่อกัน 4 ไม้
- อัตราชนะ 48.1%
- กำไร 446.9 ปี๊บ
จากการปรับปรุงระบบจะเห็นได้ว่าระบบเทรดมีจำนวนการเทรดลดลง แต่อัตราการชนะเพิ่มขึ้น รวมถึงสามารถพลิกพอร์ตจากขาดทุนมาเป็นกำไรได้ อย่างไรก็ดีครับ ระบบยังมีช่วงที่ย่ำอยู่กับที่เป็นระยะเวลานาน ถ้าดูที่ Equity Curve หลังปรับปรุงระบบจะเห็นได้ว่ากราฟมีการวิ่งขึ้นและวิ่งลงอยู่กับที่เป็นระยะเวลาหนึ่งเลยทีเดียวครับ แต่นั่นก็เป็นเพราะว่าสภาพตลาดไม่เข้ากับระบบ แล้วเมื่อตลาดเริ่มกลับมาเข้ากับระบบก็จะเห็นได้ว่ากำไรเริ่มมาในช่วงท้ายของการทดสอบ ถึงแม้ว่าระบบเทรดจะมีอัตราการชนะไม่ถึง 50% แต่ด้วย RR 1:1.5 ขึ้นไปก็เพียงพอที่จะทำให้พอร์ตเติบโตในระยะยาวแล้วครับ
ผลของการทดสอบระบบเทรด (Sheet 1 ก่อนปรับปรุงระบบ และ Sheet 2 หลังปรับปรุงระบบ)
คำแนะนำการใช้ระบบเทรด Aroon Reversal
ภาพคำแนะนำการใช้งานระบบเทรดเพื่อให้นักเทรดนำไปพัฒนาต่อยอด
- สามารถลองปรับ RR ให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามพฤติกรรมของคู่เงินที่นำไปเทรดได้
- หากต้องการเพิ่มตัวกรองสัญญาณการกลับตัวอาจเล่นร่วมกับ Divergence หรือ EMA ได้
- นำระบบไปทดสอบก่อนใช้งานจริง
สรุป
ระบบเทรด Aroon Reversal เป็นระบบเทรดจุดกับตัวที่สามารถใช้ได้กับทุกคู่เงินครับ จุดเด่นของระบบนี้คือการเทรดในจุดกลับตัวโดยใช้สัญญาณ Aroon ในการคอนเฟิร์มการเทรด และมีการใช้ ATR เข้ามาช่วยวาง Stop Loss ทำให้การวางแผนเทรดมีความแม่นยำมากขึ้นครับ
แต่จุดที่ควรระวังนั่นก็คือตลาดที่เป็นเทรนด์ระยะยาวระบบนี้มีโอกาสที่จะแพ้ต่อเนื่อง ดังนั้นในการเทรดอาจจะเล่นร่วมกับ RSI ในการคาดการณ์จุดที่มีโอกาสกลับตัว เป็นต้นครับ และผมแนะนำว่าการเทรดด้วยระบบนี้ไม่แนะนำให้เทรดในรูปแบบ Scalping ในไทม์เฟรมเล็ก เพราะตลาดมีโอกาสผันผวนและอยู่ในช่วง Side Way บ่อยกว่าภาพใหญ่ครับ ซึ่งอาจจะทำให้ระบบไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ดีทุก ๆ การใช้งานระบบเทรดต้องนำระบบไปทดสอบก่อนที่จะนำไปเทรดจริงเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเทรดและปรับปรุงระบบเพิ่มเติมครับ
อ้างอิงระบบเทรด
Simple & Profitable Scalping Strategy Using 2 TradingView Indicators!