เทรด Pullback ด้วยกลยุทธ์ MACD Supertrend: พร้อมเทคนิคการเพิ่มอัตราการชนะให้เหมาะกับมือใหม่

สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เทรดสไตล์ Pullback  บทความนี้มีกลยุทธ์ที่น่าสนใจมาแนะนำโดยได้ไอเดียมาจากกระทู้ในเว็บไซต์ Forex Factory  และได้นำมาปรับปรุงให้กลายเป็นกลยุทธ์ที่สามารถทำกำไรในตลาด Forex ได้อย่างยั่งยืนในรูปแบบ Swing Trading โดยเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์นี้ผ่านหัวข้อดังต่อไปนี้

• การเรียกใช้งานอินดิเคเตอร์
• การตั้งค่าอินดิเคเตอร์
• การใช้งานเบื้องต้นของอินดิเคเตอร์
• เงื่อนไขการเทรด การตั้งจุดกำไรและขาดทุน
• ผลของการทดสอบระบบ
• เทคนิคปรับกลยุทธ์เพิ่มความแม่นยำให้กับกลยุทธ์ พร้อมผลทดสอบ
• คำแนะนำ

การเรียกใช้งานอินดิเคเตอร์

ภาพชื่ออินดิเคเตอร์ Supertrend และ MACD สำหรับการสร้างระบบเทรด

สำหรับการเทรดสไตล์ Pullback  ในครั้งนี้เราจะใช้อินดิเคเตอร์ทั้งหมด 2 ตัวด้วยกันได้แก่

• Supertrend (ดาวน์โหลด SuperTrend สำหรับโปรแกรม MetaTrader)
• MACD (ดาวน์โหลด MACD สำหรับโปรแกรม MetaTrader)

การตั้งค่าอินดิเคเตอร์

ตั้งค่าอินดิเคเตอร์ Supertrend  ใน TradingView

ภาพการตั้งค่า Supertrend

ตั้งค่า input

• ตั้งค่า ATR Multiplier 8

ตั้งค่าอินดิเคเตอร์ Supertrend  ใน MetaTrader

ภาพตั้งค่า Supertrend ใน MetaTrader

ตั้งค่าตัวแปร

• ตั้งค่า Multiplier 8

ตั้งค่าสี

• Filling ตั้งค่า None

ภาพตั้งค่า MACD

ตั้งค่า MACD

• ใช้ค่ามาตรฐาน

การใช้งานเบื้องต้นของอินดิเคเตอร์

Supertrend

Supertrend เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้บ่งบอกทิศทางของเทรนด์ในตลาดพร้อมกับสัญญาณการซื้อขายประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ

1. เครื่องหมาย Buy / Sell
2.  เส้น ATR

ภาพอธิบายการใช้งาน Supertrend

เครื่องหมาย Buy / Sell

• เครื่องหมาย Buy ใช้ระบุจุดเข้าเทรดในทิศทางขาขึ้น
• เครื่องหมาย Sell ใช้ระบบจุดเข้าเทรดในทิศทางขาลง

เส้น ATR 

• ใช้เป็นแนวรับแนวต้าน
• ใช้เป็นจุดสิ้นสุดของเทรนด์และโอกาสการที่ตลาดจะเปลี่ยนเทรนด์
• สามารถใช้เป็นเส้น Trailing stop ได้

MACD

MACD เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการดูโมเมนตัมของตลาดและสามารถใช้ในการคอนเฟิร์มการเทรดได้ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ

1. Histogram / Zero line
2. MACD Line
3. Signal Line

ภาพอธิบายการใช้งาน MACD

Histogram / Zero Line

• Histogram แท่งสีเขียวบ่งบอกถึงตลาดเริ่มมีแรงซื้อและเริ่มมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นโดยจะเกิดเหนือ Zero Line
• Histogram แท่งสีแดงบ่งบอกถึงตลาดเริ่มมีแรงขายและเริ่มมีแนวโน้มเป็นขาลงโดยจะเกิดใต้ Zero Line
• Zero Line เส้นกึ่งกลางระหว่าง Histogram สีแดงและสีเขียว ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0

MACD Line

• MACD Line คือเส้นที่เกิดจากการคำนวณของเส้น EMA 12 และ EMA 26
• MACD Line อยู่เหนือ Zero Line แสดงถึงตลาดมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น
• MACD Line อยู่ใต้ Zero Line แสดงถึงตลาดมีแนวโน้มเป็นขาลง

Signal Line

• เส้นค่าเฉลี่ยที่เกิดจากการคำนวณของเส้น MACD Line  9 แท่งย้อนหลัง

เงื่อนไขการเทรด การตั้งจุดกำไรและขาดทุน

สำหรับรูปแบบการเทรดสไตล์ Pullback  ด้วย SuperTrend และ MACD  เราจะใช้ Supertrend ในการดูแนวโน้มของตลาดและ MACD ในการหาช่วงที่ราคา Discount เพื่อให้ได้เปรียบตลาดมากที่สุด และใช้เป็นการคอนเฟิร์ม จุดเข้าเทรด

เงื่อนไขการเทรดขาขึ้น

• Supertrend เป็นสัญญาณ Buy และเป็นเส้นสีเขียว

• รอให้ MACD Line  ตัดกับ Signal Line ใต้เส้น Zero Line  ในทิศทางขาขึ้น

• Histogram เปลี่ยนเป็นสีเขียว

• MACD Line ขึ้นมาอยู่เหนือ Zero Line

• เปิดออเดอร์ Buy

• ตั้ง Stop loss ที่ Swing Low ล่าสุด

• ตั้ง Take profit ที่ RR 1:2

เงื่อนไขการเทรดขาลง

• Supertrend เป็นสัญญาณ Sell และเป็นเส้นสีแดง

• รอให้ MACD Line  ตัดกับ Signal Line เหนือเส้น Zero Line  ในทิศทางขาลง

• Histogram เปลี่ยนเป็นสีแดง

• MACD Line ลงมาอยู่ใต้ Zero Line

• เปิดออเดอร์ Sell

• ตั้ง Stop loss ที่ Swing High ล่าสุด

• ตั้ง Take profit ที่ RR 1:2

ผลของการทดสอบระบบ

ผู้เขียนได้ทำการทดสอบกลยุทธ์นี้กับคู่เงิน AUD/NZD ในไทม์เฟรม 4 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2567  ซึ่งผลการทดสอบของกลยุทธ์ก็ออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสามารถทำกำไรได้ แต่ก็ยังเป็นกลยุทธ์ที่มีจุดอ่อนซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับเทรดเดอร์ในบางกลุ่ม

ผลการทดสอบ

ภาพผลการทดสอบ

1. เทรดทั้งหมด 28 ไม้
2. ชนะ 13 ไม้
3. แพ้  15 ไม้
4. อัตราการชนะ 46.42%
5. ชนะต่อเนื่อง 4 ไม้
6. แพ้ต่อเนื่อง 3 ไม้
7. กำไร 1,031.1 ปิ๊ป

ดูผลของการทดสอบได้ที่ลิงก์นี้ Backtest (Sheet1)

ข้อสังเกตหลังการทดสอบครั้งแรก

1. จุดอ่อนของกลยุทธ์นี้ก็คือมีบางครั้งที่เทรดสวนเทรนด์ของตลาด
2. Supertrend ยังไม่สามารถกรองทิศทางของตลาดได้อย่างแม่นยำมากพอ
3. MACD เป็นอินดิเคเตอร์ที่ส่งสัญญาณการเทรดช้าทำให้บางครั้งราคาวิ่งไปไม่ถึงเป้ากำไร แต่ข้อดีของ MACD คือสามารถช่วยกรองทิศทางของเทรนด์ในตลาดได้ดี
4. ด้วยจุดอ่อนของกลยุทธ์และการส่งสัญญาณการเทรดช้าทำให้กลยุทธ์นี้มีอัตราการชนะต่ำ แต่ด้วย Risk Reward Ratio 1:2 ทำให้กลยุทธ์นี้สามารถทำกำไรได้
5. เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะกับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ ไม่หวั่นไหวกับการพ่ายแพ้ติดต่อกัน

เทคนิคปรับกลยุทธ์เพิ่มความแม่นยำให้กับกลยุทธ์ พร้อมผลทดสอบ

ถึงแม้ว่าการทดสอบครั้งแรกจะบ่งบอกได้แล้วว่ากลยุทธ์นี้สามารถทำให้เราอยู่รอดในตลาดได้ แต่สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ การที่ต้องทนอยู่กับความพ่ายแพ้ติดต่อกัน แล้วอยู่กับกลยุทธ์ที่ไม่มีความแม่นยำ ถึงแม้การเทรดจะได้กำไรมาก มันก็เหมือนกับการอยู่ในนรกที่ร้อนจัดแต่เต็มไปด้วยขุมทองมากมาย ผู้เขียนจึงหาวิธีการที่จะทำให้กลยุทธ์นี้สามารถเพิ่มความแม่นยำในการเทรด ซึ่งสุดท้ายแล้วคำตอบก็คือ 2x Supertrend 

อินดิเคเตอร์ที่ใช้งานสำหรับเพิ่มอัตราการชนะให้กับกลยุทธ์

ภาพการเรียกใช้งานอินดิเคเตอร์เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์

• Supertrend 2 ตัว ( TradingView  เวอร์ชั่นฟรีให้ใช้อินดิเคเตอร์ 3x Supertrend Indicator ของ Sebastian_Kurdel)

ตั้งค่า 2x Supertrend ใน TradingView

ภาพการตั้งค่า 2x Supertrend

ตั้งค่า input

• Line 1 (Supertrend เส้นที่ 1) ตั้งค่า ATR Period 30 และ ATR Multiplier 17
• Line 2 (Supertrend เส้นที่ 2) ตั้งค่า ATR Multiplier 8
• เอาเครื่องหมาย “ถูก” Line 3 ออกเพื่อให้เหลือ Supertrend เพียงแค่ 2 เส้น

ตั้งค่า 2x Supertrend ใน MetaTrader

ภาพการตั้งค่า 2x Supertrend MT4 / MT5

ตั้งค่า input

• เรียกใช้งาน Supertrend อีก 1 ตัว ตั้งค่า Period 30 และ ATR Multiplier 17

ตั้งค่าสี

• ตั้งค่าสี Supertrend สี GreenYellow และ สี Salmon เลือกขนาดเส้นหน้าสุด เพื่อให้เห็นความแตกต่างของ Supertrend

สาเหตุที่ต้องใช้ SuperTrend 2 เส้น

ภาพอธิบายการใช้งาน 2x Supertrend

เนื่องจากกลยุทธ์นี้มีจุดอ่อนหลักๆก็คือการเทรดสวนเทรนด์ของตลาดทำให้เกิดการแพ้ติดต่อกัน การใช้ Supertrend 2 เส้นที่มีค่าพารามิเตอร์ที่แตกต่างกันจะช่วยให้เราสามารถกลบจุดอ่อนจุดนี้ออกไปได้โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้

• Supertrend เส้นที่ 1 ใช้ระบุทิศทางแนวโน้มของเทรนด์ในตลาดระยะยาว
• Supertrend เส้นที่ 2 ใช้ระบุทิศทางแนวโน้มของเทรนด์ในตลาดระยะสั้น

เงื่อนไขการเทรดขาขึ้น

• Supertrend เส้นที่ 1 เป็นเส้นสีเขียว (เส้น Supertrend ระบุทิศทางแนวโน้มของเทรนด์ในตลาดระยะยาว)

• Supertrend เส้นที่ 2 เป็นเส้นสีเขียว (เส้น Supertrend ระบุทิศทางแนวโน้มของเทรนด์ในตลาดระยะสั้น)

• รอให้ MACD Line  ตัดกับ Signal Line ใต้เส้น Zero Line  ในทิศทางขาขึ้น

• Histogram เปลี่ยนเป็นสีเขียว

• MACD Line ขึ้นมาอยู่เหนือ Zero Line

• เปิดออเดอร์ Buy

• ตั้ง Stop loss ที่ Swing Low ล่าสุด

• ตั้ง Take profit 1 ที่ RR 1:1 และกันหน้าทุน

• ตั้ง Take profit 2 ที่ RR 1:2

เงื่อนไขการเทรดขาลง

• Supertrend เส้นที่ 1 เป็นเส้นสีแดง

• Supertrend เส้นที่ 2 เป็นเส้นสีแดง

• รอให้ MACD Line  ตัดกับ Signal Line เหนือเส้น Zero Line  ในทิศทางขาลง

• Histogram เปลี่ยนเป็นสีแดง

• MACD Line ลงมาอยู่ใต้ Zero Line

• เปิดออเดอร์ Sell

• ตั้ง Stop loss ที่ Swing High ล่าสุด

• ตั้ง Take profit 1 ที่ RR 1:1 และกันหน้าทุน

• ตั้ง Take profit 2 ที่ RR 1:2

เงื่อนไขห้ามเทรด

ภาพเงื่อนไขห้ามเทรดในทิศทางขาขึ้นโดยแสดงให้เห็นว่า Supertrend เส้นที่ 2 ขัดแย้งกับ Supertrend เส้นที่ 1

• Supertrend เส้นที่ 1 ( บ่งบอกเทรนด์ระยะยาว) เป็นสีเขียว แต่กราฟอยู่ในช่วง ที่ Supertrend เส้นที่ 2 (บ่งบอกเทรนด์ระยะสั้น) เป็นสีแดง

ภาพเงื่อนไขห้ามเทรดในทิศทางขาขึ้นโดยแสดงให้เห็นว่า Supertrend เส้นที่ 2 ขัดแย้งกับ Supertrend เส้นที่ 1

• Supertrend เส้นที่ 1 ( บ่งบอกเทรนด์ระยะยาว) เป็นสีแดง แต่กราฟอยู่ในช่วงที่ Supertrend เส้นที่ 2 (บ่งบอกเทรนด์ระยะสั้น) เป็นสีเขียว

ผลการทดสอบหลังเพิ่มเทคนิค

ภาพผลการทดสอบ

1. เทรดทั้งหมด 27 ไม้
2. ชนะ 18 ไม้
3. แพ้  9 ไม้
4. อัตราการชนะ 66.66%
5. ชนะต่อเนื่อง 4 ไม้
6. แพ้ต่อเนื่อง 2 ไม้
7. กำไร 517.65 ปิ๊ป

ดูผลของการทดสอบได้ที่ลิงก์นี้ Backtest (Sheet2)

สิ่งที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม

1. มีการปรับลด RR โดยรวมให้เหลือเพียง 1:1.5
2. มีการแบ่งปิดออเดอร์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ราคาวิ่งถึงเป้าหมาย
3. มีการกันหน้าทุนเพื่อลดโอกาสการขาดทุน

ข้อสังเกตหลังเพิ่มเทคนิค

1. อัตราการชนะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
2. Supertrend 2 เส้นที่เพิ่มเข้ามา กลบจุดอ่อนของกลยุทธ์นี้ได้
3. กำไรที่ต่ำเนื่องจากมีการแบ่งขายเพื่อเพิ่มอัตราการชนะให้กับกลยุทธ์
4. กลายเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะกับเทรดเดอร์มือใหม่ที่มีความแม่นยำมากขึ้น

คำแนะนำ

ภาพคำแนะนำกลยุทธ์

1. กลยุทธ์นี้เหมาะกับการเทรดในคู่เงินที่เป็นเทรนด์และมีช่วงราคาย่อลึกก่อนที่จะกลับไปในทิศทางของเทรนด์ใหญ่
2. เป็นกลยุทธ์ที่สามารถใช้ได้กับทุกไทม์เฟรมแต่ต้องมีการปรับค่าพารามิเตอร์ให้เหมาะสม
3. เทรดเดอร์มือใหม่ที่ต้องการใช้กลยุทธ์นี้ให้ฝึกทำซ้ำๆ เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่มีหลายขั้นตอนและมีความละเอียดสูง
4. ผู้ที่จะนำกลยุทธ์นี้ไปใช้ต้องทำการ Backtest  และ Forward test ในคู่เงินที่ต้องการเทรดก่อน

เครดิตกลยุทธ์: Forex Factory