ทำกำไรทันใจใน 5 นาทีด้วยกลยุทธ์ Purple Cloud: พร้อมเทคนิคปรับค่าพารามิเตอร์

สำหรับสาย Scalping ไทม์เฟรม 5 นาทีห้ามพลาดเพราะว่าบทความนี้จะนำอินดิเคเตอร์ 2 ตัวจาก TradingView มาสร้างเป็นกลยุทธ์ที่สามารถทำกำไรได้ มีจุดเข้าออกที่ชัดเจน โดยเราจะมาเรียนรู้กลยุทธ์การเทรด Scalping ไทม์เฟรม 5 นาที จากหัวข้อดังต่อไปนี้

• การเรียกใช้งานอินดิเคเตอร์
• การตั้งค่าอินดิเคเตอร์
• การใช้งานเบื้องต้นของอินดิเคเตอร์
• เงื่อนไขการเทรด การตั้งจุดกำไรและขาดทุน
• ผลของการทดสอบระบบ
• แนวทางปรับค่าพารามิเตอร์ของอินดิเคเตอร์
• ปรับปรุงกลยุทธ์ เพิ่มกำไร พร้อมผลการทดสอบ
• คำแนะนำ

การเรียกใช้งานอินดิเคเตอร์

สำหรับกลยุทธ์นี้ต้นฉบับจากช่อง Power of Trading บน YouTube จะใช้อินดิเคเตอร์ทั้งหมด 3 ตัว ซึ่งสำหรับเวอร์ชั่นฟรีนั้นจะไม่สามารถใช้งานอินดิเคเตอร์ได้เกิน 2 ตัว ผู้เขียนจึงมีได้มีการใช้ฟังก์ชันของอินดิเคเตอร์เข้ามาทดแทน

การเรียกใช้งานอินดิเคเตอร์บน TradingView

ภาพการเรียกใช้อินดิเคเตอร์ TradingView

• EMA Difference Histogram and Stochastic Indicator ของ Wugamlo
• Purple Cloud ของ muratm82

อินดิเคเตอร์ทั้ง 2 ตัวนี้มีผู้ใช้งานไม่เกิน 1,000 คน ด้วยความที่เป็น indicator ใหม่จึงมีผู้ใช้งานน้อยแต่เมื่อนำมารวมกันก็สามารถสร้างกลยุทธ์ที่สามารถทำกำไรจากตลาด Forex ได้

การตั้งค่าอินดิเคเตอร์

ตั้งค่า Purple Cloud

ภาพการตั้งค่า input Purple Cloud

ตั้งค่า input

• Supertrend ATR Length ใช้ค่ามาตรฐาน
• Supertrend Factor ใช้ค่ามาตรฐาน
• Period ปรับเป็น 21
• Alpha ปรับเป็น 0.3
• Buying Pressure Threshold % ปรับเป็น 0.1
• Selling Pressure Threshold % ปรับเป็น 0.1
• ติ๊กเครื่องหมาย “ถูก” EMA 200 (ใช้แทนอินดิเคเตอร์ SMA 100)

ภาพการตั้งค่า Style Purple Cloud

ตั้งค่า Style

• EMA 200 ปรับเป็นสีขาว ขนาดเส้นหนาสุด

ตั้งค่า EMA Difference Histogram and Stochastic Indicator

ภาพการตั้งค่า input EMA Diff & Stoch

ตั้งค่า input

• EMA 1 ปรับเป็น 7
• EMA 2 ปรับเป็น 45
• %K Smooth ปรับเป็น 7
• %D Smooth ปรับเป็น 5
• Stochastic Length ใช้ค่ามาตรฐาน

ภาพการตั้งค่า Style EMA Diff & Stoch

ตั้งค่า Style

• Color 0 ปรับเป็นสีเขียว
• Color 1 ปรับเป็นสีเขียว
• Color 2 ปรับเป็นสีแดง
• Color 3 ปรับเป็นสีแดง
• เอาเครื่องหมาย “ถูก” Stochbull ออก
• เอาเครื่องหมาย “ถูก” Stochbear ออก

การใช้งานเบื้องต้นของอินดิเคเตอร์

Purple Cloud

Purple Cloud เป็นอินดิเคเตอร์ที่บ่งบอกแนวโน้มของเทรนด์ในตลาด พร้อมบอกจุดเข้าเทรดที่ชัดเจนประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน

• เครื่องหมาย Buy / Sell  พร้อมสีแท่งเทียน
• เส้น EMA 200

ภาพอธิบาย Purple cloud

เครื่องหมาย Buy / Sell  พร้อมสีแท่งเทียน 

• เครื่องหมาย Buy ( รูปจรวด ) บ่งบอกจุดเข้าเทรดตลาดขาขึ้น เมื่อเกิดเครื่องหมายแท่งเทียนจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวสะท้อนตลาดขาขึ้น
• เครื่องหมาย Sell ( ดาวตก ) บ่งบอกจุดเข้าเทรดตลาดขาลง เมื่อเกิดเครื่องหมายแท่งเทียนจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสะท้อนตลาดขาลง

ภาพอธิบาย Purple cloud

เส้น EMA 200 ( ใช้แทนเส้น SMA 100)

• เส้น EMA 200 เป็นเส้นที่ใช้แสดงแนวโน้มของตลาดในระยะยาว

EMA Difference Histogram and Stochastic Indicator

EMA Difference Histogram and Stochastic Indicator เป็นอินดิเคเตอร์ ใช้แสดงโมเมนตัมของตลาด ประกอบด้วยองค์ประกอบ  1 ส่วน

• Histogram

ภาพอธิบาย EMA Diff & Stoch

Histogram

• Histogram สีเขียวบ่งบอกถึงตลาดเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาและกำลังเข้าสู่โมเมนตัมขาขึ้น
• Histogram สีแดงบ่งบอกถึงตลาดเริ่มมีแรงขายเข้ามาและกำลังเข้าสู่โมเมนตัมขาลง

เงื่อนไขการเทรด การตั้งจุดกำไรและขาดทุน

การเทรดด้วยกลยุทธ์ Purple Cloud นอกจากจะดูเครื่องหมาย Buy / Sell เพื่อเข้าเทรดแล้วเราจะดูโม-

เมนตัมของตลาดร่วมกับแนวโน้มระยะยาวเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มอีกรอบนึง

เงื่อนไขการเทรดขาขึ้น

ภาพเงื่อนไขการเทรดขาขึ้นขั้นตอนที่ 1-2

• แท่งเทียนปิดเหนือ หรือ อยู่เหนือเส้น EMA 200
• เกิดสัญญาณ Buy และแท่งเทียนเปลี่ยนเป็นสีเขียว

ภาพเงื่อนไขการเทรดขาขึ้นขั้นตอนที่ 3

• EMA Diff & Stoch เกิด Histogram สีเขียว

ภาพเงื่อนไขการเทรดขาขึ้นขั้นตอนที่ 4-6

• เปิดออร์เดอร์ Buy
• ตั้ง Stop loss ไว้ที่ Swing Low ล่าสุด
• ตั้ง TP  โดยใช้ RR 1:1.5

เงื่อนไขการเทรดขาลง

ภาพเงื่อนไขการเทรดขาลงขั้นตอนที่ 1-2

• แท่งเทียนปิดใต้ หรือ อยู่เหนือเส้น EMA 200
• เกิดสัญญาณ Sell และแท่งเทียนเปลี่ยนเป็นสีแดง

ภาพเงื่อนไขการเทรดขาลงขั้นตอนที่ 3

• EMA Diff & Stoch เกิด Histogram สีแดง

ภาพเงื่อนไขการเทรดขาลงขั้นตอนที่ 4-6

• เปิดออร์เดอร์ Sell
• ตั้ง Stop loss ไว้ที่ Swing High ล่าสุด
• ตั้ง TP  โดยใช้ RR 1:1.5

ผลของการทดสอบระบบ

ผู้เขียนได้ทำการทดสอบกลยุทธ์นี้กับคู่เงิน GBP/JPY ไทม์เฟรม 5 นาที ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2567  ช่วงเวลา 7:00 น ถึง 15:00 น  ซึ่งผลของการทดสอบบ่งบอกว่ากลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ที่อยู่ในระดับดีพอใช้สามารถทำกำไรได้

ผลการทดสอบ

ภาพผลการทดสอบกลยุทธ์

1. ทั้งหมด 17 ไม้
2. ชนะ 8 ไม้
3. แพ้ 9 ไม้
4. อัตราการชนะ 47 %
5. ชนะต่อเนื่อง 2 ไม้
6. แพ้ต่อเนื่อง 2 ไม้
7. กำไร 70 ปี๊บ

สามารถดูผลของการทดสอบได้ที่ลิงก์นี้ Backtest  ( Sheet 1)

ข้อสังเกต

1. กลยุทธ์นี้บางครั้งต้องรับความเสี่ยงสูง เนื่องจากในช่วงตลาดผันผวนระยะ Stop loss จะค่อนข้างกว้าง ดังนั้นการใช้งานกลยุทธ์นี้ต้องนำระยะ Stop loss เข้ามาปรับปรุงกลยุทธ์ด้วย
2. ด้วยระยะ Stop loss ที่กว้างทำให้บางครั้งราคาวิ่งไปไม่ถึงเป้าหมาย
3. ในช่วงตลาด SideWay สัญญาณการเทรดจะมาคร่อมบางครั้งทำให้พลาดสัญญาณการเทรดที่เทรดได้กำไร

แนวทางปรับปรุงกลยุทธ์

หลังจากการทดสอบครั้งแรกทำให้รู้ว่าอินดิเคเตอร์ทั้ง 2 ตัวเป็นอินดิเคเตอร์ที่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เรื่องการปรับค่า

• ถ้าต้องการปรับสัญญาณเข้าเทรดให้ปรับค่าของ Purple Cloud
• ถ้าต้องการปรับตัวคอนเฟิร์มการเข้าเทรดให้ปรับที่ EMA Diff & Stoch

 แนวทางการปรับค่าพารามิเตอร์ของ Purple Cloud

ภาพแนวทางการปรับค่า Purple Cloud

• Buying Pressure Threshold % และ Selling Pressure Threshold % ยิ่งปรับให้ค่าต่ำลงทำให้เกิดสัญญาณเทรดมากขึ้น แต่ถ้าปรับให้ค่าสูงเกินไปก็จะไม่เกิดสัญญาณเทรดใดๆ
• Period ก็เป็นอีกค่าหนึ่งที่เมื่อปรับแล้วทำให้เกิดสัญญาณเทรดที่แตกต่างออกไป ยิ่งปรับค่าลดลงยิ่งเกิดสัญญาณเทรดบ่อย ยิ่งปรับค่าให้มากขึ้นยิ่งเกิดสัญญาณเทรดน้อยลง

แนวทางการปรับค่า EMA Diff & Stoch

ภาพแนวทางการปรับค่า EMA Diff & Stoch

• EMA 1 และ EMA 2 ยิ่งปรับค่าให้สูงมากขึ้นจะช่วยให้อินดิเคเตอร์แสดงโมเมนตัมของตลาดในระยะยาวมากขึ้น

 ปรับปรุงกลยุทธ์เพิ่มกำไร พร้อมผลการทดสอบ

หลังจากที่ได้ทำการทดสอบกลยุทธ์ครั้งแรกผู้เขียนก็รู้ถึงปัญหาของกลยุทธ์นี้จึงได้ทำการปรับค่าพารามิเตอร์ของอินดิเคเตอร์ และนำแนวทางในการควบคุมความเสี่ยงที่ผู้เขียนใช้เป็นประจำเข้ามาใช้เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์นี้ให้ดีมากขึ้น โดยใช้เงื่อนไขการเทรดเดิม ซึ่งผลการทดสอบนั้นก็ออกมาดีพอสมควรเลยทีเดียว

ปรับค่า Purple Cloud

ภาพการปรับค่า Purple Cloud

ปรับค่า input

• ปรับค่า Period จาก 21 เป็น 30

ผลของการทดสอบ

ภาพผลการทดสอบหลังปรับค่าและปรับปรุงกลยุทธ์

1. เทรดทั้งหมด 17 ไม้
2. ชนะ 7 ไม้
3. แพ้ 5 ไม้
4. เสมอ 5 ไม้
5. อัตราการชนะ 41% ( ไม่รวมไม้ที่เสมอ)
6. ชนะต่อเนื่อง 2 ไม้
7. ไม่มีแพ้ต่อเนื่อง
8. กำไร 621 ปี๊บ

ผลการทดสอบหลังทดลองปรับค่าพารามิเตอร์สามารถดูได้ที่ลิงก์นี้ Backtest  ( Sheet 2)

สิ่งที่ปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนากลยุทธ์

1. มีการกันหน้าทุนเพื่อลดความเสี่ยง  เมื่อราคาวิ่งมาถึง RR 1:1
2. ใช้ RR 1:2
3. มีการปรับค่าพารามิเตอร์ของอินดิเคเตอร์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน

ข้อสังเกต

1. หลังจากเอาวิธีการควบคุมความเสี่ยงทำให้กลยุทธ์นี้สามารถทำกำไรได้มากขึ้นหลายเท่า
2. จำนวนการเทรดใกล้เคียงกับการทดสอบครั้งแรก และไม่มีการแพ้ต่อเนื่อง
3. ถึงแม้ว่าอัตราการชนะจะลดลง แต่ความเสี่ยงก็ลดลงเช่นเดียวกัน
4. Equity Curve สวยขึ้น ไม่มีช่วง Drawdown

คำแนะนำ

ภาพคำแนะนำการใช้กลยุทธ์

1. กลยุทธ์นี้เหมาะกับการใช้งานในไทม์เฟรม 5 นาที
2. การใช้งานกับไทม์เฟรมอื่นต้องมีการปรับค่าพารามิเตอร์
3. อินดิเคเตอร์ทั้ง 2 ตัวกลับค่าพารามิเตอร์ค่อนข้างยาก ผู้ใช้งานต้องอาศัยประสบการณ์ในการใช้งานอินดิเคเตอร์
4. เป็นกลยุทธ์ที่ต้องนำไป Backtest  และ Forward test เพื่อหาสถิติที่แน่นอนและหาค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดของแต่ละคู่เงิน

เครดิตกลยุทธ์ : Power of Trading