รันเทรนด์จนสุดใจทำกำไร 5 นาทีด้วยกลยุทธ์ RTI Supertrend :พร้อมเทคนิคการันตีผลตอบแทนและเพิ่มอัตราการชนะ

ใครที่เป็นสายรันเทรนด์บทความนี้ห้ามพลาดเพราะผู้เขียนจะพาไปเรียนรู้กับกลยุทธ์ที่สามารถทำกำไรสุดเทรนด์ในไทม์เฟรม 5 นาที เพียงแค่ใช้อินดิเคเตอร์แค่ 2 ตัวเท่านั้น เป็นกลยุทธ์ที่ทำตามได้ง่าย ทำกำไรได้ดีในระยะเวลาสั้น ๆ โดยเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์นี้ไปด้วยกันผ่านหัวข้อดังต่อไปนี้

  • การเรียกใช้งานอินดิเคเตอร์
  • การตั้งค่าอินดิเคเตอร์
  • การใช้งานเบื้องต้นของอินดิเคเตอร์
  • เงื่อนไขการเทรด การตั้งจุดกำไรและขาดทุน
  • ผลของการทดสอบระบบ
  • การปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อผลการเทรดที่ดีกว่า
  • คำแนะนำ

การเรียกใช้งานอินดิเคเตอร์

ภาพอินดิเคเตอร์ใน TradingView

สำหรับกลยุทธ์การเทรด RTI Supertrend เป็นกลยุทธ์การเทรดด้วยเทรนด์และโมเมนตัมของตลาดซึ่งประกอบด้วยอินดิเคเตอร์ 2 ตัวจาก TradingView  นั่นก็คือ

  1. RTI (Relative Trend Index) ของ Zeiilerman
  2.  Supertrend ของ KivancOzbilgic

การตั้งค่าอินดิเคเตอร์

การตั้งค่า Supertrend

  • ใช้ค่ามาตรฐาน

การตั้งค่า RTI

  • ใช้ค่ามาตรฐาน

การใช้งานเบื้องต้นของอินดิเคเตอร์

Supertrend

Supertrend เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้บ่งบอกแนวโน้มของเทรนด์ในตลาดรวมไปถึงจุดเข้าและจุดออกที่ชัดเจน โดยมีองค์ประกอบ 2 ส่วน

  1. เครื่องหมาย Buy /Sell
  2.  เส้น ATR

 เส้น ATR  พระเอกของกลยุทธ์

เส้น ATR คือเส้นที่เกิดหลังจากอินดิเคเตอร์แสดงเครื่องหมาย Buy/Sell มีลักษณะการใช้งานดังนี้

  • ใช้เป็นแนวรับแนวต้านในระยะสั้น
  • ใช้บ่งบอกการสิ้นสุดของเทรนด์
  • ใช้ในการ Trailing Stop ซึ่งการเลื่อน Stop loss ตามราคาสินทรัพย์ทำให้สามารถทำกำไรได้จนสุดเทรนด์

RTI (Relative Trend Index)

RTI เป็นอินดิเคเตอร์แสดงโมเมนตัมของตลาด บอกความแข็งแรงของแรงซื้อแรงขาย โดยมีองค์ประกอบ 2 ส่วน

  1. เส้น RTI
  2. เส้น Signal Line

เส้น RTI

ภาพอธิบายการใช้งานอินดิเคเตอร์ RTI เบื้องต้น

เส้น RTI เป็นเส้นที่ใช้บ่งบอกโมเมนตัมของตลาด

  • เมื่อเข้าสู่โซน Overbought (มากกว่าค่า 80) พื้นหลังจะเกิดเป็นสีเขียวบ่งบอกถึงแรงซื้อจำนวนมากและโมเมนตัมตลาดขาขึ้น
  • เมื่อเข้าสู่โซน Oversold (น้อยกว่า 20) พื้นหลังจะเกิดเป็นสีแดงบ่งบอกถึงแรงขายจำนวนมากและโมเมนตัมตลาดขาลง

เส้น Signal Line

  • เส้นค่าเฉลี่ยที่เกิดจากการคำนวณของเส้น RTI  ย้อนหลัง

ทำไม RTI ถึงดีกว่า RSI

ภาพอธิบายเหตุผลว่าทำไม RTI ถึงดีกว่า RSI

RTI เป็นอินดิเคเตอร์ที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันกับ RSI  คือใช้บ่งบอกโมเมนตัมของเทรนด์ แต่สาเหตุที่ทำให้ RTI ดีกว่า RSI คือ

  1. RTI จะตอบสนองต่อราคาที่ช้ากว่า RSI  ทำให้มีสัญญาณหลอกน้อยกว่า
  2. RTI บ่งบอกแนวโน้มในตลาดได้ชัดเจนกว่า
  3. RTI มีการปรับค่าที่หลากหลาย ทำให้เหมาะกับการใช้งานหลายรูปแบบ

ภาพเปรียบเทียบ RSI vs RTI

เงื่อนไขการเทรด การตั้งจุดกำไรและขาดทุน

การเทรดด้วยกลยุทธ์นี้เราจะใช้งาน Supertrend ในการบอกแนวโน้มของเทรนด์ในตลาดและใช้ RTI  ในการเข้าเทรด และใช้เส้น ATR ของ Supertrend ในการ Trailing Stop

Trailing Stop คืออะไร

ภาพอธิบายเกี่ยวกับ Trailing Stop คืออะไร

Trailing Stop คือการเลื่อนจุดปิดออเดอร์ไปตามการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ เปรียบเหมือนกับการวิ่งไล่ตามราคาปัจจุบันของสินทรัพย์เพื่อหาจุดปิดออเดอร์ที่ดีที่สุด การทำเช่นนี้จะช่วยลดความเสี่ยงและช่วยเพิ่มผลตอบแทนได้

ภาพตัวอย่างการ Trailing Stop ขาขึ้น / Trailing Stop ขาลง

เงื่อนไขการเทรดขาขึ้น

  • เกิดสัญญาณ Buy ของ Supertrend

  • เส้น RTI เข้าสู่โซน Overbought ( ค่ามากกว่า 80)

  •  เปิดออร์เดอร์ Buy

  •  ใช้การ Trailing Stop ตามเส้น ATR ในการปิดออเดอร์

เงื่อนไขการเทรดขาลง

  • เกิดสัญญาณ Sell ของ Supertrend

  • เส้น RTI เข้าสู่โซน OverSold (ค่าน้อยกว่า 20)

  •  เปิดออร์เดอร์ Sell

  •  ใช้การ Trailing Stop ตามเส้น ATR ในการปิดออเดอร์

ผลของการทดสอบระบบ

ผู้เขียนได้ทำการทดสอบกลยุทธ์นี้ในไทม์เฟรม 5 นาทีคู่เงิน USD/JPY ตั้งแต่วันที่13 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ –

9 กันยายน 2567  ช่วงเวลา 7.00 – 21:00 น  ซึ่งผลของการทดสอบทำให้รู้ว่ากลยุทธ์นี้มีจำนวนการเทรดสูงแต่อัตราการชนะต่ำ อย่างไรก็ดีสามารถทำกำไรได้

ผลของการทดสอบ

ภาพผลการทดสอบกลยุทธ์

  1. เทรดทั้งหมด 63 ไม้
  2. ชนะ 28 ไม้
  3. แพ้ 34 ไม้
  4. เสมอ 1 ไม้
  5. อัตราการชนะ 44%
  6. ชนะต่อเนื่อง 3 ไม้
  7. แพ้ต่อเนื่อง 4 ไม้
  8. กำไร 698.6 ปี๊บ

ดูผลของการทดสอบได้ที่ลิงก์นี้ Backtest (Sheet1)

ข้อสังเกตหลังการทดสอบ

  1. เป็นกลยุทธ์ที่สามารถทำกำไรได้ดีถ้าเกิดอยู่ในช่วงที่ตลาดมีแนวโน้มของเทรนด์ที่ชัดเจน
  2. การใช้งาน Trailing stop ตาม Supertrend สามารถทำ Reward ได้สูงเกือบ 5 เท่า
  3. การใช้งาน Trailing stop ก็ทำให้พลาดกำไรที่ควรจะได้ไปเช่นเดียวกัน
  4. เป็นกลยุทธ์ที่มีสัญญาณหลอกอยู่บ้าง ทำให้มีการแพ้ต่อเนื่อง

การปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อผลการเทรดที่ดีกว่า

จากการทดสอบครั้งแรกทำให้ผู้เขียนรู้ว่าจุดแข็งของกลยุทธ์นี้คือการใช้งาน Trailing stop  ที่ทำให้สามารถทำกำไรได้จนสุดเทรนด์ แต่มันก็เป็นจุดอ่อนเช่นเดียวกันที่บางครั้งทำให้ไม่ได้กำไร อีกทั้งยังมีสัญญาณหลอกที่ทำให้เกิดการแพ้ต่อเนื่อง ผู้เขียนจึงได้นำข้อบกพร่องจากการทดสอบครั้งแรกมาปรับปรุง  เริ่มต้นจากการตั้งค่า Supertrend  รวมทั้งใช้หลักการควบคุมความเสี่ยงและผลตอบแทน เข้ามาเพิ่มให้กับกลยุทธ์นี้

ตั้งค่า Supertrend

ภาพการตั้งค่า Supertrend เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์

ตั้งค่า input

  • ปรับ ATR multiplier เป็น 4 เพื่อลดสัญญาณหลอกของ Supertrend

เงื่อนไขการเทรดขาขึ้น

  • เกิดสัญญาณ Buy ของ Supertrend

  • เส้น RTI เข้าสู่โซน Overbought ( ค่ามากกว่า 80)

  • เปิดออร์เดอร์ Buy

  • วาง Stop loss ไว้ที่เส้น ATR  ของ Supertrend

  • ตั้ง Take profit 1 ที่ RR 1:1.5 และให้กันหน้าทุน

  • ใช้ Trailing Stop เพื่อปิด Take profit 2

เงื่อนไขการเทรดขาขึ้น

  • เกิดสัญญาณ Sell ของ Supertrend

  • เส้น RTI เข้าสู่โซน OverSold (ค่าน้อยกว่า 20)

  •  เปิดออร์เดอร์ Sell

  • วาง Stop loss ไว้ที่เส้น ATR  ของ Supertrend

  • ตั้ง Take profit 1 ที่ RR 1:1.5 และให้กันหน้าทุน

  • ใช้ Trailing Stop เพื่อปิด Take profit 2

 ผลการทดสอบหลังปรับปรุงกลยุทธ์

ภาพผลการทดสอบหลังปรับปรุงกลยุทธ์

  1. เทรดทั้งหมด 36 ไม้
  2. ชนะ 20 ไม้
  3. แพ้ 16 ไม้
  4. อัตราการชนะ 55.5%
  5. ชนะต่อเนื่อง 5 ไม้
  6. แพ้ต่อเนื่อง 3 ไม้
  7. กำไร 546.05 ปี๊บ

ดูผลของการทดสอบได้ที่ลิงก์นี้ Backtest (Sheet2)

สิ่งที่ปรับปรุงหลังจากการทดสอบครั้งแรก

  1. ปรับค่าพารามิเตอร์ของ Supertrend
  2. มีการใช้ Risk Reward ที่ชัดเจนเข้ามาคุมกลยุทธ์
  3. มีการกันหน้าทุนเพื่อลดความเสี่ยง

ข้อสังเกต

  1. กลยุทธ์มีอัตราชนะที่ดีขึ้นหลังจากนำวิธีการควบคุมความเสี่ยงเข้ามาใช้
  2. อัตราการชนะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
  3. จำนวนการชนะต่อเนื่องเพิ่มขึ้น
  4. จำนวนการแพ้ต่อเนื่องน้อยลง
  5. ถึงแม้ว่ากำไรจะลดลงแต่เมื่อเทียบในจำนวนการเทรดที่เท่ากันจากการทดสอบครั้งแรกได้กำไรมากกว่า

คำแนะนำ

ภาพคำแนะนำการใช้งานกลยุทธ์

  1. กลยุทธ์นี้สามารถใช้ได้ทุกไทม์เฟรม
  2. สามารถปรับค่า Supertrend และ RTI เพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมคู่เงินหรือให้เหมาะกับสไตล์การเทรดได้
  3. จำเป็นต้องใช้ Risk Reward เข้ามาคุมทุกครั้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การเทรดที่ดี
  4. ผู้ใช้ต้องนำไป Backtest และ Forward test ก่อนใช้งานจริง

เครดิตกลยุทธ์ : Power of Trading