Swing Trading เทพ ๆ ด้วย Supertrend : พร้อมค่าพารามิเตอร์และเทคนิคที่ทำให้อัตราการชนะสูงเกินคาด

ใครที่ชื่นชอบการเทรดระยะยาว (Swing Trade) ในบทความนี้จะพาเพื่อน ๆ มารู้จักกับกลยุทธ์ที่จะปั้นพอร์ตของเพื่อนๆให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยการใช้งานอินดิเคเตอร์ Supertrend  โดยเราจะเรียนรู้การใช้งานกลยุทธ์ผ่านหัวข้อดังต่อไปนี้

• การเรียกใช้งานอินดิเคเตอร์
• การตั้งค่าอินดิเคเตอร์
• การใช้งานเบื้องต้นของอินดิเคเตอร์
• เงื่อนไขการเทรด การตั้งจุดกำไรและขาดทุน
• ผลของการทดสอบระบบ
• ผลการทดสอบหลังปรับพารามิเตอร์ จุดทำกำไรและจุดขาดทุน

 การเรียกใช้งานอินดิเคเตอร์

ภาพการเรียกใช้อินดิเคเตอร์ TradingView

กลยุทธ์การเทรด Supertrend ซึ่งเป็นกลยุทธ์บนแพลตฟอร์ม TradingView จะใช้งานอินดิเคเตอร์ 2 ตัวด้วยกัน ได้แก่

1. Supertrend ของ KivancOzbilgic
2. Trend Regulality Adaptive Moving Average (TRAMA) ของ Lux Algo

 การตั้งค่าอินดิเคเตอร์

ตั้งค่า Supertrend

ภาพการตั้งค่า Supertrend

ตั้งค่า input

• ตั้งค่า ATR Multiplier 4

ตั้งค่า Style (จะปรับเปลี่ยนหรือไม่ปรับเปลี่ยนก็ได้)

• เอาเครื่องหมาย “ติ๊กถูก” ช่อง Up trend  และ Down trend ออก

ตั้งค่า TRAMA

ภาพการตั้งค่า TRAMA

ตั้งค่า input

• ใช้ค่ามาตรฐาน

ตั้งค่า Style

• ตั้งค่า Plot เป็นสีขาว (เลือกขนาดของเส้นตามใจชอบ)

การใช้งานเบื้องต้นของอินดิเคเตอร์

Supertrend

ภาพอธิบายอินดิเคเตอร์ Supertrend และหลักการใช้งานเบื้องต้น

Supertrend เป็นอินดิเคเตอร์พื้นฐานที่บ่งบอกทิศทางแนวโน้มของราคาตลาดและจุดเข้าที่ชัดเจนประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่

1. เครื่องหมาย Buy / Sell
2. เส้น ATR

เครื่องหมาย Buy / Sell 

• เครื่องหมาย Buy  ใช้บอกจุดที่เข้าเทรดในทิศทางตลาดขาขึ้น
• เครื่องหมาย Sell ใช้บอกจุดเข้าเทรดในทิศทางขาลง

เส้น ATR

• เส้น ATR (Average True Range) เป็นเส้นที่เกิดจากการคำนวณค่าความผันผวนของตลาด
• เส้น ATR สามารถใช้เป็นแนวรับแนวต้าน เมื่อเกิดการ Breakout แสดงว่าตลาดมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแนวโน้ม และใช้เป็นจุดปิดออร์เดอร์

TRAMA

ภาพอธิบายอินดิเคเตอร์ TRAMA และหลักการใช้งานเบื้องต้น

Trend Regulality Adaptive Moving Average เป็นเส้น Moving Average ประเภทหนึ่ง ใช้บ่งบอกแนวโน้มของราคาในตลาด แต่มีความนิ่งกว่าในช่วงตลาดที่ไม่มีทิศทางที่แน่นอน (Sideway)

• TRAMA สามารถใช้เป็นแนวรับแนวต้านแบบ Dynamic
• TRAMA สามารถใช้บอกแนวโน้มของเทรนด์ในตลาด เมื่อราคาอยู่เหนือเส้น TRAMA หมายถึงตลาดขาขึ้น ในทางตรงกันข้ามเมื่อราคาอยู่ใต้เส้น TRAMA หมายถึงตลาดขาลง

เงื่อนไขการเทรด การตั้งจุดกำไรและขาดทุน

เงื่อนไขในการเข้าเทรดของกลยุทธ์นี้เรียกได้ว่าเรียบง่ายสำหรับมือใหม่เป็นอย่างมากมีเพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น โดยเราจะใช้เส้น TRAMA บอกแนวโน้มของเทรนด์ และเข้าเทรดด้วย Supertrend

เงื่อนไขในการเทรดขาขึ้น

• รอแท่งเทียนอยู่เหนือเส้น TRAMA

• เกิดสัญญาณ Buy จากอินดิเคเตอร์ Supertrend

• เปิดออร์เดอร์ Buy

• ตั้ง Stop loss ที่ Swing Low ล่าสุด

• ตั้ง Take profit ที่ RR 1:1.5

เงื่อนไขในการเทรดขาลง

• รอแท่งเทียนอยู่ใต้เส้น TRAMA

• เกิดสัญญาณ Sell จากอินดิเคเตอร์ Supertrend

• เปิดออร์เดอร์ Sell

• ตั้ง Stop loss ที่ Swing High ล่าสุด

• ตั้ง Take profit ที่ RR 1:1.5

เงื่อนไขห้ามเทรด

1. เกิดสัญญาณ Sell ของ Supertrend เมื่อราคาอยู่เหนือเส้น TRAMA
2. เกิดสัญญาณ Buy ของ Supertrend เมื่อราคาอยู่ใต้เส้น TRAMA
3. เกิดสัญญาณ Buy แต่แท่งเทียนตัดกันกับเส้น TRAMA
4. เกิดสัญญาณ Sell แต่แท่งเทียนตัดกับเส้น TRAMA

ผลของการทดสอบระบบ

ผู้เขียนได้ทำการทดสอบกลยุทธ์นี้กับคู่เงิน GBP/USD ไทม์เฟรม 15 นาทีตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน  2567 จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม  2567 ตั้งแต่เวลา 7:00 น ถึง 21:30 น  ซึ่งผลของการทดสอบยังไม่เป็นที่น่าพอใจ

ภาพอธิบายผลการทดสอบกลยุทธ์ครั้งที่ 1

 ผลของการทดสอบ

1. เทรดทั้งหมด 23 ไม้
2. ชนะ 8 ไม้
3. แพ้ 15 ไม้
4. อัตราการชนะ 34.78%
5. ชนะต่อเนื่อง 4 ไม้
6. แพ้ต่อเนื่อง 7 ไม้
7. ขาดทุน 28.5 ปิ๊ป

ดูผลของการทดสอบได้ที่ลิงก์นี้ Backtest (Sheet1)

ข้อสังเกตหลังการทดสอบกลยุทธ์

1. คู่เงิน GBP/USD มีพฤติกรรมการวิ่งของราคาที่มีความ Sideway ทำให้เกิดสัญญาณหลอกค่อนข้างมาก
2. เส้น TRAMA ยังไม่สามารถกรองแนวโน้มของตลาดได้ดีมากพอ
3. จำนวนการแพ้ต่อเนื่องค่อนข้างสูง
4. อัตราการชนะต่ำ

หลังจากทำการทดสอบครั้งแรกผู้เขียนต้องการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องความผันผวนของคู่เงิน GBP/USD จึงได้ทดสอบกับไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นในไทม์เฟรม 1 ชม. โดยยังคงการตั้งค่าพารามิเตอร์ของอินดิเคเตอร์ทั้ง 2 ตัวไว้ดังเดิม โดยทดสอบตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2566  จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 7:00 น ถึง 22.00 น

ภาพอธิบายผลการทดสอบกลยุทธ์ครั้งที่ 2

 ผลของการทดสอบ

1. เทรดทั้งหมด 43 ไม้
2. ชนะ 18 ไม้
3. แพ้ 25 ไม้
4. อัตราการชนะ 41.86%
5. ชนะต่อเนื่อง 5 ไม้
6. แพ้ต่อเนื่อง 7 ไม้
7. กำไร 837.2 ปิ๊ป

ดูผลของการทดสอบได้ที่ลิงก์นี้ Backtest (Sheet2)

สิ่งที่ปรับเปลี่ยนจากการทดสอบครั้งแรก

1. ปรับไทม์เฟรมเป็น 1 ชม.
2. ใช้ RR 1:2

ข้อสังเกตหลังการทดสอบกลยุทธ์

1. กลยุทธ์สามารถทำกำไรได้
2. อัตราการชนะเพิ่มขึ้น
3. จำนวนการแพ้ยังเท่าเดิมและยังคงมีจำนวนการแพ้ต่อเนื่องที่ค่อนข้างมาก
4. ถึงแม้ว่าจะกำไรแต่ก็มี Max. Drawdown ที่สูงและยาวนานโดยกำไรที่สูงที่สุดที่เคยทำได้จากการทดสอบคือ 1212.3 ปิ๊ป แต่เมื่อทำการทดสอบจนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2567 กำไรเหลือเพียงแค่ 837.2 ปิ๊ป

ถึงแม้ว่าการทดสอบครั้งที่ 2 ผลของการทดสอบจะดีขึ้นแต่ว่าก็ยังเป็นกลยุทธ์ที่อยู่ในระดับพอใช้ สามารถทำกำไรได้แต่ใช้ระยะเวลาในการปั้นพอร์ตที่ค่อนข้างนานเพราะยังติดปัญหาเรื่อง Drawdown

จากการทดสอบมา 2 ครั้งทำให้รู้แล้วว่ากลยุทธ์นี้เหมาะกับการเทรดระยะยาว (Swing Trade) แต่ยังต้องมีการปรับแก้พารามิเตอร์เพื่อลดสัญญาณหลอกในช่วงตลาด Side Way ของคู่เงิน GBP/USD หลังจากการทดลองอยู่หลายครั้งผู้เขียนก็ได้ค่าที่เหมาะสมกับการเทรด GBP/USD และได้เริ่มทดสอบตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566  จนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2567

การตั้งค่า Supertrend หลังปรับปรุงกลยุทธ์

ตั้งค่า input

• ตั้งค่า ATR Multiplier 7

ตั้งค่า TRAMA หลังปรับปรุงกลยุทธ์

ตั้งค่า input

• ตั้งค่า Length 200

เงื่อนไขในการเทรดหลังปรับค่าพารามิเตอร์

เงื่อนไขในการเทรดขาขึ้น

• รอแท่งเทียนอยู่เหนือเส้น TRAMA ค่า 200

• เกิดสัญญาณ Buy จากอินดิเคเตอร์ Supertrend (10 7)

• เปิดออร์เดอร์ Buy

• ตั้ง Stop loss ที่ Swing Low ล่าสุด

• ตั้ง Take profit 1 ที่ RR 1:1 (ปิดออเดอร์ 50% และกันหน้าทุน)

• ตั้ง Take profit 2 ที่ RR 1:2 (ปิดออเดอร์ทั้งหมด)

เงื่อนไขในการเทรดขาลง

• รอแท่งเทียนอยู่ใต้เส้น TRAMA ค่า 200

• เกิดสัญญาณ Sell จากอินดิเคเตอร์ Supertrend (10 7)

• เปิดออร์เดอร์ Sell

• ตั้ง Stop loss ที่ Swing High ล่าสุด

• ตั้ง Take profit 1 ที่ RR 1:1 (ปิดออเดอร์ 50% และกันหน้าทุน)

• ตั้ง Take profit 2 ที่ RR 1:2 (ปิดออเดอร์ทั้งหมด)

ผลการทดสอบ

ภาพผลการทดสอบหลังปรับปรุงกลยุทธ์

1. เทรดทั้งหมด 14 ไม้
2. ชนะ 11 ไม้
3. แพ้ 3 ไม้
4. อัตราการชนะ 78.57 %
5. ชนะต่อเนื่อง 7
6. ไม่มีการแพ้ต่อเนื่อง
7. กำไร 1,326.2 ปิ๊ป

ดูผลของการทดสอบได้ที่ลิงก์นี้ Backtest (Sheet3)

สิ่งที่ปรับเปลี่ยน

1. ปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ของอินดิเคเตอร์ทั้ง 2 ตัวให้กรองสัญญาณหลอกได้ดีขึ้น
2. มีการบริหารออร์เดอร์การเทรดให้ดีขึ้น

 ข้อสังเกตหลังปรับปรุงกลยุทธ์

1. อัตราการชนะเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด
2. ไม่มีจำนวนการแพ้ต่อเนื่อง
3. จากกลยุทธ์ระดับพอใช้กลายเป็นกลยุทธ์ระดับเทพ
4. สามารถแก้ปัญหาเรื่อง Drawdown ได้

การตั้งแจ้งเตือน Supertend

ภาพการตั้งแจ้งเตือน Supertrend

Supertrend เป็นอินดิเคเตอร์ที่สามารถตั้งแจ้งเตือนทุกครั้งที่เกิดสัญญาณเทรดได้ดังนี้

1. Condition ให้เลือก “Supertrend Direction Change”
2. Trigger ให้เลือก “Once Per Bar Close”

คำแนะนำ

ภาพคำแนะนำกลยุทธ์

1. กลยุทธ์ TRAMA + Supertrend นี้ เหมาะกับการเทรดคู่เงินที่วิ่งเป็นเทรนด์
2. กลยุทธ์นี้เหมาะกับไทม์เฟรมใหญ่มากกว่าไทม์เฟรมเล็ก
3. ผู้ที่นำไปเทรดกับคู่เงินอื่นและไทม์เฟรมอื่นต้องปรับค่าพารามิเตอร์ให้เหมาะสม
4. ผู้ใช้งานควรนำกลยุทธ์นี้ไป Backtest และ Forward test  ต่อเพื่อให้ได้สถิติที่แน่นอน
5. การเทรดสามารถใช้เส้น ATR  ของ Supertrend ในการรันเทรนด์ได้

เครดิตกลยุทธ์ : Power of Trading